最大80ポジションでの含み損はどれだけ？激勝ちAUDNZDのドローダウンを考察

ドローダウン考察

「激勝ちAUDNZD」EAの最大ドローダウンを考察します。

「激勝ちAUDNZD」EAは、レンジ上限・下限を抜けたタイミングで新規ポジションの取得停止＋ヘッジポジション（現在保有してるポジションと同数の逆ポジション）を取得する仕様となっています。

レンジ上限の1.16を上抜けて、1.161になった場合の保有ポジションの含み損を計算します。1.16以上は新規ポジションをとらず、これ以上は含み損が膨らまないので、この時点が最大ドローダウンとなるはずです。

NZDJPYが100円の場合、AUDNZDの10pipsは0.01lot（1000通貨）の場合100円となります。

売りの場合は、最大で80ポジションを持つので、0.01lot運用の場合は含み損の合計は332,100円となります。（下記の表）

2024年11月現在は、NZDJPYは91円で計算すると、含み損の合計は302,211円となります。

ここで、NZDJPYが120円になった場合は、398,520円になります。

推奨証拠金0.01ロット（1,000通貨）あたり40万円は、NZDJPY120円を想定してのことと思われます。

NZDJPYは1995年の97.76円が最高値でこの場合は324,660円となります。

結論としては、0.01ロットあたり、35万円を見ておけば、破綻は無いかなと考えます。

ただし、大前提としてスワップがゼロでなければ上記の計算は成り立ちません。

XM証券の極（KIWAME）口座での運用前提で考察をおこなっています。